24 Августа 2011
Posted in Задачи по курсу "Финансы" - Рынок финансовых услуг

Вексель на сумму S=20000 ден. ед. с датой погашения 27 ноября 2011 года был учтен банком 11 августа 2011 года по простой учетной ставке d=12% годовых. Продолжительность года К=365 дней. Определить, какая сумма была выплачена при учете векселя банком.

Решение:

t = 21 (август) + 30 (сентябрь) + 31 (октябрь) + 27 (ноябрь) – 1 = 108 дней.

Р=S×(l-d×t/K)= =20000×(1-0,12×108/365)=19289,86 ден. ед.

29 Июля 2011
Posted in Задачи по курсу "Финансы" - Рынок финансовых услуг

Спекулянт на фьючерсном рынке зерновых заметил, что благодаря хорошему урожаю цены на кукурузу находятся на чрезвычайно низком уровне. Он предвидит возможную поддержку сельскохозяйственных производителей со стороны правительства. Основываясь на этих фактах, должен спекулянт продавать или покупать фьючерсные контракты?

Решение

09 Июля 2011
Posted in Задачи по курсу "Финансы" - Рынок финансовых услуг

Вексель на сумму 16 млн. ден. ед. передается банку за четыре месяца до истечения срока. Какая сумма будет уплачена держателю векселя, если учетная ставка равна 3%?

Решение

25 Июня 2011
Posted in Задачи по курсу "Финансы" - Рынок финансовых услуг

Клиент продал 20 январских фьючерсных контрактов на нефть по 14,5 долл./баррель (единица контракта – 1000 баррелей; депозит – 1000 долл.), внося облигации Казначейства США на сумму 50 тыс. долл. Цена нефти поднялась до 15,2 долл./баррель.

Есть ли необходимость вносить переменную маржу?

Сколько дополнительных позиций он может открыть?

Решение

10 Августа 2010
Posted in Задачи по курсу "Финансы" - Рынок финансовых услуг

Инвестор вкладывает 300000 ден. ед. на 1 год в коммерческий банк. При этом ожидаемые темпы экономического роста составляют 0,9%, ожидаемые темпы инфляции – 11%, а риск невозврата средств – 1,3%. Определить базовую рыночную депозитную ставку.

Решение