Управление рисками

Задача №109 (оценка риска изменения цены на продукцию)

Цены на металлопродукцию за последние 11 месяцев по статистическим данным составили:

Какова вероятность того, что в следующем месяце цена уменьшится по сравнению с ее последним значением?

Сформировать оптимальный по критерию минимума риска портфель из двух ценных бумаг при следующих исходных данных:

Состояние экономики	Вероятность состояния экономики	Доходность ценных бумаг №1	Доходность ценных бумаг №2
значительный рост	0,135	4	2
незначительный рост	0,149	5	3
стабилизация	0,107	2	5
незначительное падение	0,185	3	2
значительное падение	0,424	4	3