Задачи по международным валютным отношениям. Часть 06

Задача №254 (расчет прибыли от изменения валютного курса)

Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Текущий курс GBR/USD составляет 1,80. Рассчитать для условий Чикагской товарной биржи, сколько фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), если обменный курс составит: 1) 1,75; 2) 1,85.

Решение задачи:

На Чикагской бирже торговля фьючерсными контрактами осуществляется только за американские доллары с другими валютами на стандартизированные суммы: для фунта стерлингов эта сумма составляет 62500 ф.ст.

Рассчитываем, какая сумма в фунтах стерлингов эквивалентна сумме USD 5 млн.: 5000000/1,8=2777778 ф. ст. Следовательно, количество фьючерсов будет равно: 2777778/62500=44,4, т. е. 45 контрактов за 2812500 ф. ст. (5062500 долл.).

Если обменный курс составит 1,75, то 45 фьючерсов будут эквивалентны 45*62500*1,75=4921875 долл. Убыток равен: 5062500-4921875=140625 долл.

Если обменный курс составит 1,85, то 45 фьючерсов будут эквивалентны 45*62500*1,85=5203125 долл. Прибыль равна: 5203125-5062500=140625 долл.

Обновить  

 
# Задача №7785 (учет валютных операций) — Администратор 08.07.2020 13:18
Сформулировать содержание хозяйственных операций, отразить их в журнале хозяйственных операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные документы по следующей ситуации.
Как будут отражаться в 2019 г. операции по получению торговой организацией кредита в сумме 30 000 долл. США на выплату аванса поставщику импортных товаров?
Кредит получен 04.01.2019 сроком на 2 месяца. Валютные средства в тот же день перечислены иностранному поставщику. Проценты по ставке 15% годовых уплачиваются в валюте предоставления кредита одновременно с возвратом кредита.
04.03.2019 организация погасила полученный кредит (за счет приобретенной у банка в этот же день иностранной валюты). Кредит возвращен до получения товаров.
Курс доллара США на 04.01.2019 – 64,0 руб. за 1 долл., на 31.01.2019 – 64,1 руб. за 1 долл., на 28.02.2019 – 64,2 руб. за 1 долл., на 04.03.2019 – 64,5 руб. за 1 долл.
Курсовые разницы и проценты за кредит рассчитываются ежемесячно.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №7436 (обмен валют) — Администратор 07.07.2020 19:19
Предположим, что существует система золотого стандарта. Доллар США имеет фиксированное золотое содержание при цене 10,34 долл. за унцию, британский фунт – 1,42 фунта ст. за 1 унцию золота.
1) Каков обменный курс доллара на фунт стерлингов?
2) Предположим, что Вы начинаете осуществлять коммерческие операции, имея 43 фунтов стерлингов при обменном курсе 3 долларов = 1 фунт стерлингов. Какое количество золота Вы могли бы купить в Великобритании?
3) Предположим, что Вы не покупаете золото в Британии, а обмениваете свои фунты на доллары. Какое количество золота Вы смогли бы купить затем в США?
4) Если Вы после этого посылаете золото обратно в Великобританию, сколько это будет стоить в фунтах?
5) Как долго будет, по Вашему мнению, сохраняться курс обмена 3 долл. = 1 ф. ст?
6) Опишите возможные события, если бы обменный курс составил 1,5 долл. = 1 ф. ст.?
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №7067 (расчет валютного курса после интервенции) — Администратор 06.07.2020 10:45
Текущий курс евро к рублю составляет 32,0 руб./евро. На валютной бирже представлена следующая структура заявок на покупку и продажу:

Для того чтобы увеличить курс евро, центральный банк покупает 35,5 млн. евро. Каким будет курс после осуществления интервенции?
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №1878 (расчет финансового результата от валютной сделки) — Администратор 26.10.2016 21:56
Российская компания ожидает получить через шесть месяцев платеж в сумме 720 тис. долл. США и покупает «европейский» долларовый опцион «пут» с ценой выполнения 28,300 руб. за 1 долл. США. Премия составляет 1,5% от общей суммы платежа. Если на дату расчетов спот-курс USD/RUR составит 29,800 руб. за 1 долл. США, то какими должны быть действия финансового менеджера компании? Определить финансовый результат этой сделки.
 
 
# Решение задачи №1878 — Администратор 19.07.2017 09:43
Опцион «пут» дает право продать валюту по согласованной цене опциона в определенный день в будущем (или до наступления этого дня). Опцион «пут» защищает своего владельца от обесценения валюты.
Премия составляет:
П=720000*28,300*1,5/100=305640 руб.
Поскольку на дату расчетов спот-курс USD/RUR составляет 29,800 руб. за 1 долл. США, т.е. спот-курс выше цены исполнения опциона, этот опцион выполнять не следует. Финансового менеджеру целесообразно продать полученную в долларах сумму по текущему курсу , выручив при этом:
В=720000*29,8=21456000 руб.
вместо получения в соответствии с опционным контрактом суммы в размере:
ОК=720000*28,3=20376000 руб.
Финансовый результат операции составит:
ФР=В-П=21456000-305640=21150360 руб.