Задачи по управлению рисками. Часть 06
Задача №1571 (причины и факторы риска)
Определить причины и факторы риска для следующих ситуаций риска:
- Риск остановки производства (не реализации профильной технологии) из-за отсутствия сырья (не заключения договора на его поставку).
- Риск не реализации производственных планов или инновационных проектов.
- Риск неполучения внешних инвестиций и кредитов.
Решение задачи:
Заполняем таблицу:| Риски | Причины (источник возникновения) риска | Факторы (условия проявления) риска |
| 1. Риск остановки производства (не реализации профильной технологии) из-за отсутствия сырья (не заключения договора на его поставку) | Отсутствие результата усилий по поиску поставщика, разрыв хозяйственных связей с поставщиками | Некачественное планирование закупочной работы, отсутствие практики выбора поставщиков на основе современных моделей, неразвитость логистической инфраструктуры |
| 2. Риск не реализации производственных планов или инновационных проектов | Банкротство партнеров по бизнесу, отсутствие финансовых ресурсов для реализации производственных планов или инновационных проектов | Политическая нестабильность в стране, кризисные явления в экономике, недостаточная компетентность персонала предприятия в сфере реализации инновационных проектов |
| 3. Риск неполучения внешних инвестиций и кредитов | Недостаточный уровень кредитоспособности предприятия, недостаточная обоснованность инвестиционных проектов для привлечения внешних инвесторов | Политическая нестабильность в стране, кризис в банковской сфере, отсутствие доступа на международные рынки капитала |
Обновить
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Исходные данные по вариантам управленческих решений:
К=У/С,
где У – максимально возможная сумма убытка, тыс. руб.,
С – собственные средства, тыс. руб.
Рассчитываем коэффициент риска по вариантам:
К1=24000/80000=0,3;
К2=12000/20000=0,6.
Таким образом, если первый вариант управленческого решения предполагает возможные потери не более 30% от собственных средств, то второй вариант – существенно больше – 60% от собственных средств. Следовательно, первый вариант управленческого решения генерирует меньший вариант по сравнению со вторым вариантом.
Xср=сумма(хi*pi),
где xi – сумма прибыли, полученная в каждом из случаев вложения капитала, тыс. руб.;
pi – вероятность получения каждого значения прибыли, доли единицы.
Осуществляем расчет по мероприятию А:
ХсрА=(250*20+300*80+400*100)/(20+80+100)=345 тыс. руб.;
по мероприятию Б:
ХсрБ=(300*144+350*72+450*24)/(144+72+24)=330 тыс. руб.
Таким образом, с точки зрения средней ожидаемой прибыли предпочтение следует отдать мероприятию А.
Определите среднее ожидаемое значение прибыли от вложения в мероприятие А и в мероприятие Б; напишите формулы расчета дисперсии, среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации по мероприятию А и по мероприятию Б. Определите, в какое мероприятие выгоднее вкладывать денежные средства с позиции минимизации финансового риска: в мероприятие А или в мероприятие Б?
Обоснуйте свой ответ. Расчет оформите в виде таблицы.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
- предприятие расположено в городе Москве;
- организационно-правовая форма предприятия – ООО;
- основные направления деятельности: заключение договоров на поставку материалов, заключение договоров на работы и услуги по ремонту и отделке помещений, заключение договоров с рабочими на производство работ, заключение договоров на информационно-консультаци онные услуги по дизайну и перепланировке помещений; размещение рекламы;
- предприятие осуществляет свою деятельность на основании учредительного договора, лицензии на осуществление данного вида деятельности, договоров с поставщиками, ГОСТОВ и технологических нормативов по ремонту и строительству, правил техники безопасности;
- имеет основной персонал, однако на время сезонных работ или для выполнения отдельных видов работ предприятия заключает договора с временными работниками;
- имеет собственное офисное помещение площадью 50 м2, собственное складское помещение – 100 м2 в том же здании;
- имеет собственный автотранспорт – автомобиль «Газель»; необходимый дополнительный автотранспорт берется в аренду;
- материалы и оборудование для проведения работ закупаются как в РФ, так и за рубежом;
- для закупки материалов и оборудования предприятие берет кредиты в банке (при необходимости);
- имеет застрахованные объекты.
Ситуация на рынке отделки и дизайна помещений благоприятная (имеется устойчивый спрос), однако конкуренция достаточно высокая.
Перечень опасностей и угроз для строительной фирмы оформить в виде таблицы.
Исходя из опасностей и угроз, определяем перечень рисков:
- риск финансовых потерь из-за повышения издержек на компенсацию работникам временной нетрудоспособности;
- риск материальных потерь из-за аварий техногенного происхождения;
- риск отзыва лицензии из-за несоблюдения норм при строительстве;
- риск приостановления производства из-за аварий на строящихся объектах;
- риск наложения штрафных санкций из-за выявления случаев несоблюдения норм при строительстве;
- риск аварий с оборудованием и автотранспортом;
- риск неполного покрытия потерь страховыми выплатами;
- риск хищений имущества и финансовых средств предприятия;
- риск непокрытия дефицита рабочей силы во время сезонного увеличения объемов производства;
- риск незаключения договоров на выполнение работ;
- риск отсутствия платежеспособного спроса потенциальных клиентов;
- риск удорожания закупок по импортным контрактам;
- риск отказа в получении кредита;
- риск остановки производства из-за недостаточности оборотных средств;
- риск введения новых налогов и платежей;
- риск ужесточения ответственности в налоговой сфере;
- риск ужесточения ответственности в сфере выполнения строительных стандартов;
- риск прямого запрета заключения импортных контрактов в связи с обострением во внешнеполитической сфере.
предприятие расположено в небольшом городе, с населением 40 тыс. человек;
организационно-правовая форма предприятия – ИП;
помещение под офис арендуется у администрации города;
основные направления деятельности: пошив и ремонт одежды; деятельность осуществляется на основании 50% оплаты заказов населения и других учреждений: садов, школ, библиотек и т.д.
оборудование для работы используется в основном импортное (швейные машинки PFAFF, оверлокBrother, утюги Tefal);
запасов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции нет, т.к. снабжение происходит под заказ;
сбыт готовой продукции осуществляется в торговых точках города и напрямую с учреждениями;
собственные транспортные средства отсутствуют; предприятие как бы «арендует» личный автомобиль директора;
застрахованные объекты отсутствуют;
предприятие не ведет инвестиционную политику;
предприятие не занимается кредитованием; необходимые денежные средства на закупку сырья берутся из кассы предприятия, либо это личные средства директора, который занимается административными функциями;
предприятие не занимается выпуском, покупкой или продажей ценных бумаг;
предприятие не имеет строительных объектов;
наличие систем безопасности от пожара - только противопожарный стенд;
отсутствует система безопасности от залива;
отсутствует система безопасности от криминальных действий.
2. Организационно-правовая форма предприятия – индивидуальный предприниматель. Риск невозможности наращивания объемов сбыта (больше установленных законодательством пределов) без смены организационно-правовой формы.
3. Помещение под офис арендуется у администрации города. При смене отношения власти к политике поддержки предпринимательства и конкретному предпринимателю возникает риск потери права на аренду помещения.
4. Основные направления деятельности: пошив и ремонт одежды; деятельность осуществляется на основании 50% оплаты заказов населения и других учреждений: садов, школ, библиотек и т.д. При проблемах с финансированием учреждений возникает риск несвоевременной оплаты заказов.
5. Оборудование для работы используется в основном импортное (швейные машинки PFAFF, оверлокBrother, утюги Tefal). Риск возникновения проблем с сервисным обслуживание оборудования, риск удорожания запчастей, необходимых для проведения ремонта.
6. Запасов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции нет, т.к. снабжение происходит под заказ. Риск несвоевременного выполнения заказов из-за нарушения сроков поставок сырья и полуфабрикатов.
7. Сбыт готовой продукции осуществляется в торговых точках города и напрямую с учреждениями. Сбыт недиверсифицирован в реографической точки зрения.
8. Собственные транспортные средства отсутствуют; предприятие как бы «арендует» личный автомобиль директора. Риск поломки автомобиля.
9. Застрахованные объекты отсутствуют. Риск потерь из-за стихийных бедствий, техногенных аварий и пр.
10. Предприятие не ведет инвестиционную политику. Риск недополучения доходов из дополнительных источников, риск недостаточности средств в случае необходимости расширения производства.
11. Предприятие не занимается кредитованием; необходимые денежные средства на закупку сырья берутся из кассы предприятия, либо это личные средства директора, который занимается административными функциями. Риск возникновения кассовых разрывов, риск недостаточности средств для осуществления производственной деятельности.
12. Предприятие не занимается выпуском, покупкой или продажей ценных бумаг. Риск недополучения доходов из дополнительных источников.
13. Предприятие не имеет строительных объектов. Риск возникновения дополнительных расходов на аренду при необходимости расширения производства.
14. Наличие систем безопасности от пожара – только противопожарный стенд. Риск потерь имущества из-за пожара.
15. Отсутствует система безопасности от залива. Риск потери имущества из-за залива.
16. Отсутствует система безопасности от криминальных действий. Риск имущественных и финансовых потерь из-за криминальных действий.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи